میانگین متحرک یا moving aberage چیست؟

اگر تریدر بازار مالی هستید، مطمئنا می‌دانید که بحث تحلیل تکنیکال، موضوع جدیدی در جهان ترید و بازار سرمایه نبوده و برای تجربه یک معامله سودآور حتما باید از طریق ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال به پیش‌بینی روند حرکتی قیمت‌ها در بازار مالی مورد نظر پرداخته و سپس در ارتباط با خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری نمائید. به بیان بهتر، شما اگر قصد خرید بیت کوین یا خرید ارز دیجیتال x را دارید، حتما باید به یک چشم‌انداز روشن در زمینه رفتار آتی این رمزارز در بازار به لحاظ قیمتی دست پیدا کنید تا با اطمینان قدم در مسیر سرمایه‌گذاری و ترید گذاشته و از قِبَل آن سود کسب کنید. یکی از ابزارهای کاربردی موجود در تحلیل تکنیکال، شاخص  میانگین متحرک (Moving Average) بوده که تحلیل‌گران با کمک آن قادر خواهند بود به تحلیل وضعیت بازار بپردازند.

میانگین متحرک یا moving aberage چیست؟

از نظر آماری میانگین متحرک (Moving Average) به میانگین بخشی از داده‌ها که در کنار هم که یک مجموعه داده‌ کامل را تولید می‌کنند، گفته‌می‌شود. از نظر مالی میانگین متحرک یا به اختصار MA، یک اندیکاتور است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک برای سهام، کمک به هموار کردن داده‌های قیمت با کمک ایجاد یک قیمت متوسط است که مرتبا به روز شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت، محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، یک اندیکاتور پسرو یا دنبال کننده قیمت است زیرا براساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر در حرکت منحنی، بیشتر خواهدبود بدین معنی که تاثیر قیمت‌های اخیر دیرتر خود را در نمودار نشان می‌دهند. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت زیرا قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته را در خود جای داده است. از این رو وزن داده‌های اخیر در آن کاهش پیدا می‌کند. میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قیمت‌ها، به طور گسترده‌ای توسط سرمایه‌گذاران و معامله گران استفاده و به عنوان سیگنال‌های مهم معاملاتی در نظر گرفته می‌شود. مووینگ اوریج یک اندیکاتور کاملا قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه‌گذار می‌تواند هنگام محاسبه میانگین، هر بازه زمانی را که می‌خواهد، انتخاب کند. متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک، بازه‌های زمانی 10، 20، 30، 50، 100و 200 روزه است. هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده برای میانگین متحرک کمتر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات اخیر قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه این بازه زمانی بیشتر باشد، میانگین متحرک حساسیت کمتری به تغییرات اخیر قیمت نشان خواهد داد. سرمایه‌گذاران بر اساس اهداف معاملاتی خود، از دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند. اما معمولا از میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین متحرک بلندمدت‌تر برای سرمایه گذاری بلند‌مدت مناسب است.

نحوه استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA):

گفته شد که کاربرد اصلی اندیکاتور Moving Average در حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند حرکتی تغییرات قیمتی یک دارایی است. تصور کنید که قصد خرید بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را دارید و می‌خواهید با استفاده از این شاخص به تحلیل وضعیت بازار بپردازید؛ حال سوالی که پیش می‌آید بدین شرح است که آیا با استفاده از شاخص میانگین متحرک به یک نتیجه قطعی در ارتباط با این که آیا این ارز دیجیتال مورد نظر ما گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است یا خیر، خواهیم رسید؟
بالفرض مثال افق زمانی مدنظر ما برای سرمایه‌گذاری بر روی ارز بیت کوین(
BTC
43,977
)، چیزی در حدود 20 روز است. در چنین حالتی، MA20 بیت کوین را محاسبه و ترسیم می‌کنیم (از روز بیستم شروع کرده و هر روز میانگین قیمت بیست روز اخیر بیت کوین را بر روی نمودار علامت‌گذاری می‌کنیم.) در اصل وقتی می‌گوییم که افق دید سرمایه‌گذاری ما 20 روزه است، منظور این است که اکنون قصد خرید بیت کوین را داریم و می‌خواهیم آن را در طی 20 روز آینده (یا کمی زودتر یا دیرتر) به فروش برسانیم یا در حال حاضر مالک یک واحد از بیت کوین هستیم و می‌خواهیم بدانیم که فروش در حال حاضر سودآور است یا برای دریافت سود بیشتر، بهتر است 20 روز صبر کنیم.  به هنگامی که از شاخص میانگین متحرک برای رسم نمودار 20 روز قیمتی بیت کوین استفاده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به نظر روند نزولی قیمت متوقف شده و اوضاع رو به بهبود است. البته لازم به ذکر است که صرفا استفاده از یک شاخص و اندیکاتور برای دستیابی به دید منطقی از وضعیت بازار کافی نبوده و حتما در کنار آن بایستی از سایر شاخص‌های موجود نیز استفاده نمائید؛ چراکه عملا در شاخص میانگین متحرک، دید ما از طریق اطلاعات قیمتی موجود در گذشته حاصل می‌شود و عملا در فرمول این شاخص، خبری از پیش‌بینی قیمت آتی وجود ندارد و بهتر است از سایر اندیکاتورها نیز کمک گرفته و صرفا به میانگین متحرک تکیه نکنید.

نتیجه گیری:
اندیکاتور میانگین متحرک از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از دلایل این محبوبیت این است که درک و استفاده از میانگین متحرک نسبتاً ساده است و اطلاعات ارزشمندی نیز در مورد روند قیمت‌ها ارائه می‌دهد. همان‌طور که گفته شد، بزرگترین نقطه قوت میانگین‌های متحرک توانایی تشخیص روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت است که می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش ساده عمل کند. نحوه استفاده از میانگین متحرک کاملاً به شما و میزان دانش شما از تحلیل تکنیکال بستگی دارد که می‌توانید با استفاده از دوره‌های آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال تخصص و مهارت‌ بیشتری در این زمینه به دست آورید.