اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال چیست

ما در این مقاله در مورد اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال بحث میکنیم با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید. حجم در تراز (OBV) یک شاخص تکنیکی شتاب معاملاتی است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند. جوزف گرانویل برای اولین بار متریک OBV را در کتاب کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام در سال 1963 توسعه داد. گرانویل معتقد بود که حجم، نیروی کلیدی پشت بازارها است و OBV را طوری طراحی کرد که پیش‌بینی کند چه زمانی حرکت‌های عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم اتفاق می‌افتد. او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های تولید شده توسط OBV را به‌عنوان اهنگری که محکم زخمی می‌شود توصیف کرد. او معتقد بود که وقتی حجم بدون تغییر قابل توجهی در قیمت سهام به شدت افزایش می‌یابد، قیمت در نهایت به سمت بالا جهش می‌کند یا کاهش می‌یابد.

محاسبه حجم در تراز

حجم موجود در ترازنامه، مجموع حجم معاملاتی یک دارایی را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که آیا این حجم از یک جفت ارز یا اوراق بهادار وارد یا خارج می‌شود. اندیکاتور OBV یک مجموع تجمعی حجم (مثبت و منفی) است. هنگام محاسبه OBV سه قانون اجرا می شود. که در ادامه به انها میپردازیم:
1. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، پس: OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز
2. اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، آنگاه: OBV فعلی = OBV قبلی - حجم امروز
3. اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز باشد، آنگاه: OBV فعلی = OBV قبلی

تئوری های پشت اندیکاتور obv

تئوری پشت اندیکاتور OBV بر اساس تمایز بین پول هوشمند - یعنی سرمایه گذاران نهادی - و سرمایه گذاران خرده فروشی کمتر پیچیده است. از آنجایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی شروع به خرید مشکلی می‌کنند که سرمایه‌گذاران خرد می‌فروشند، حجم ممکن است افزایش یابد حتی اگر قیمت نسبتاً در سطح باقی بماند. در نهایت حجم باعث افزایش قیمت می شود. در آن نقطه، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می کنند. با وجود رسم بر روی نمودار قیمت و اندازه‌گیری عددی، مقدار کمی واقعی OBV مرتبط نیست. خود نشانگر تجمعی است، در حالی که فاصله زمانی توسط یک نقطه شروع اختصاصی ثابت می ماند، به این معنی که مقدار واقعی OBV به طور دلخواه به تاریخ شروع بستگی دارد. در عوض، معامله گران و تحلیلگران به ماهیت حرکات OBV در طول زمان نگاه می کنند. شیب خط OBV تمام وزن تجزیه و تحلیل را تحمل می کند. تحلیلگران به دنبال اعداد حجم در اندیکاتور OBV هستند تا سرمایه گذاران بزرگ و نهادی را ردیابی کنند. آنها اختلافات بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین "پول هوشمند" و توده های ناهمگون می دانند و امیدوارند فرصت هایی را برای خرید در برابر روندهای نادرست غالب به نمایش بگذارند. به عنوان مثال، پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از اینکه سرمایه گذاران دیگر از بازار خارج شدند، به فروش برسد.

محدودیت های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت‌های اندیکاتور OBV این است که یک شاخص پیشرو است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌هایی ایجاد کند، اما در مورد آنچه واقعاً اتفاق افتاده است از نظر سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، نمی‌توان گفت. به همین دلیل، مستعد تولید سیگنال های نادرست است. بنابراین می توان آن را با شاخص های عقب مانده متعادل کرد. یک خط میانگین متحرک به OBV اضافه کنید تا به دنبال شکاف های خط OBV بگردید. اگر نشانگر OBV یک شکست همزمان ایجاد کند، می توانید یک شکست در قیمت را تأیید کنید. یکی دیگر از نکات احتیاطی در استفاده از OBV این است که افزایش حجم زیاد در یک روز می تواند نشانگر را برای مدتی طولانی خاموش کند. به عنوان مثال، یک اعلان سود غافلگیرکننده، اضافه یا حذف شدن از یک شاخص، یا معاملات بلوکی گسترده نهادی می‌تواند باعث افزایش یا سقوط شاخص شود، اما افزایش حجم ممکن است نشان دهنده یک روند نباشد.
نتیجه 
 ما در این مقاله در مورد اندیکاتور obv، تئوری ها و محدودیت های این اندیکاتور بحث کردیم امیدواریم اطلاعات خوبی در اختیارتان قرار داده باشیم. حجم در تعادل (OBV) یک شاخص فنی است که جریان حجم مثبت و منفی را اندازه گیری می کند و جهت معاملات را تجزیه و تحلیل می کند. این به‌عنوان یک خط واحد نشان می‌دهد که می‌تواند بینش‌هایی در مورد هدف بازیگران بازار ارائه دهد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری معاملات و شناسایی محل خرید یا فروش یک دارایی استفاده کنند. با این حال، OBV اطلاعات خاصی در مورد دارایی مالی ارائه نمی دهد، که می تواند منجر به تفسیرهای نادرست شود. بنابراین، معامله گران باید OBV را با استفاده از اندیکاتورهای عقب مانده متعادل کنند.